F��r att kunna r��kna fram de optimala portf��ljerna beh��vdes ett matematist verktyg i form av matriser anv��ndas. D��rf��r beh��de vi innan vi kunde b��rja r��kna p�� de optimala portf��ljerna ta reda p�� de olika r��knereglerna som g��ller f��r matriser samt hur man r��knar ut inversen av en matris. Det senare l��stes igenom en algorimt som anv��nder LU decomposition och LU backsubstitution (referens, numerical recipes in c++ av.. sid..).
D��refter implementerades de funktioner som beh��vs f��r att utf��ra de olika matrisoperationera samt de funktioner som beh��vs f��r att kunna r��kna fram allt som beh��v
s f��r de optimala portf��ljerna. Problem uppstod dock n��r den optimala portf��ljen med avseende p�� minsta risk skulle ber��knas, trots att specifikationen f��ljdes till punkt och pricka vart den resulterande portf��ljen ej korrekt, efter en hel del fels��kning f��r att verifiera att det inte var n��got fel i koden konstaterades att det var fel i specifikationen och kunden kontaktades och vi fick en r��ttelse i form en en nyt r��ttad formel att anv��nda.
Utifr��n de optimala portf��ljerna skapade vi sedan den optimala fronten som vi har valt att plotta ut p�� 20 st punkter f��r v��rden p�� lambda mellan -10 och 10.
F��r tillf��llet ser dock grafen n��got konstig ut med skyh��ga v��rden p�� b��de voltaliteten och avkastningen.
Ett ytterlgiare problem som har funnits ��r att det har varit v��ldigt sv��rt att f�� tag i riktig data ifr��n reuters att teta v��rat program med eftersom det ��r fullt i b��rssalen st��rre delen av tiden, samt att de funktioner som finns f��r att h��mta ut data fr��n reuters inte alltid fungerar som de ska.