// �h, typ sammanfattning av problematiken?:

F�r att kunna sammankoppla den kod vi skrivit in i Excel beh�vde vi f�rst� tv�
metoder. Dels hur man skickar data ifr�n utr�kningar i Visual Basic in till
Excel, samt hur de befintliga funktionerna och metoderna som vi f�tt av kunden
fungerade. Mycket av det arbetet var sv�rt i och med avsaknaden av kommentarer i
koden. Detta speciellt i kombination med att ingen i gruppen hade f�rkunskaper i
varken Reuters-systemet eller Visual Basic samt hur de tv� och Excel skulle
integreras med varandra. 

Flertalet problem uppstod mellan sammankopplingen Reuters - Excel.
Reuters-systemet �r mycket komplicerat och inl�rningskurvan p� det �r h�g.
Komplikationer uppstod fr�mst vid h�mtandet av v�rden p� optioner ifr�n
Reuters-systemet, dels eftersom det var sv�rt att f�rst� vilka v�rden som var
anv�ndbara och dels f�r att funktionerna som h�mtar data inte alltid fungerar
som de skall. Ut�ver det s� var det ofta sv�rt att komma �t Reuters-systemet
eftersom b�rssalen allt som oftast �r full.

Flera av problemen kunde l�sas genom debuggning av den befintliga koden och med
trial and error-metoden. S�som tidigare n�mnts s� gjorde avsaknaden av
kommentarer i koden arbetet avsev�rt sv�rare.

// VaR:

Arbetet med Value at Risk (VaR) var fr�mst att ta reda p� hur man ber�knar det,
samt vilka variabler man beh�ver och hur man h�mtar dessa. Problematiken var
fr�mst att det var sv�rt att uppskatta vilka VaR-v�rden som �r godtyckliga. Att
l�sa detta var tidskr�vande, eftersom det effektivaste s�ttet att l�sa det var
att anv�nda trial and error-metoden tills godtyckliga v�rden visade sig.

//St�mmer den sista meningen, eller hur gick det till? Jag vet inte. :(

Det st�rsta problemet i och med implementeringen av VaR var att representera en
lista med v�rden i Excel p� ett s�tt som medf�rde att andra funktioner skulle
kunna bearbeta dem. Dessa problem l�stes i samarbete med resten av
projektgruppen.

// Optimus Portf�ljus!:

F�r att kunna r�kna fram de optimala portf�ljerna beh�vdes ett matematiskt
verktyg i form av matriser anv�ndas. D�rf�r beh�vde vi innan vi kunde b�rja
r�kna p� de optimala portf�ljerna ta reda p� de olika r�knereglerna som g�ller
f�r matriser samt hur man r�knar ut inversen av en matris. Det senare l�stes med
en algoritm som anv�nder LU decomposition och LU backsubstitution (referens,
numerical recipes in c++ av.. sid..).

//Sista meningen �r w00t. Skriv om den plz.

D�refter implementerades de funktioner som utf�r de olika matrisoperationerna
samt de funktioner som beh�vs f�r att kunna r�kna fram v�rden till de optimala
portf�ljerna. Problem uppstod n�r den optimala portf�ljen med avseende p� minsta
risk skulle ber�knas. Trots att den f�ljde specifikationen till punkt och pricka
blev den ej korrekt. Efter en stor m�ngd fels�kning kunde det konstateras att
det inte var n�got fel i koden och att det  s�ledes var fel i specifikationen.
Kunden kontaktades och vi fick en r�ttad formel att bearbeta.

Utifr�n de optimala portf�ljerna skapades den optimala fronten som vi har valt
att s�tta ut p� tjugo punkter f�r v�rden p� lambda mellan -10 och 10.
I skrivande stund ser grafen n�got felaktig ut med skyh�ga v�rden p� b�de
volatiliteten och avkastningen. Detta b�r vara �tg�rdat inf�r den slutgiltiga
rapporten.

//Den f�rsta meningen i sista stycket f�rst�r jag inte helt vad den inneb�r,
vilket antagligen medf�r att de utan f�rkunskaper som l�ser den antagligen inte
f�rst�r den alls. Den beh�ver skrivas om eller tas bort.