Henrik:

    L�ste p� om optioner och "grekerna", mest p� Wikipedia,
    riskglossary.com och i "Option Theory" (Peter James, 2003).

    Implementerade funktioner f�r att r�kna ut kovarians och n�gra av
    grekerna i Lisp, f�r att f�rst� vad det handlade om.

    Skrev kapitlet om hedging i rapporten.

    Skrev om den f�rsta inl�mnade rapporten (f�rutom delen om matriser och
    optimala portf�ljer) i LaTeX.

    L�nade b�cker om Visual Basic och VBA; l�ste p�.

    Letade reda p� funktioner vi beh�vde i Excel och f�rs�kte begripa hur
    det funkade. Implementerade Lisp-prototypen i VB. Implementerade
    �terst�ende greker som inte fanns med i prototypen. Slogs mot Excel
    f�r att f� ut sn�lla datastrukturer.

Ska jag skriva ner n�got annat, eller grundligare? Om
implementeringen kanske?

F�r att kunna sammankoppla den kod vi skrivit in i Excel beh�vde vi f�rst� tv�
metoder. Dels hur man skickar data ifr�n utr�kningar i Visual Basic in till
Excel, samt hur de befintliga funktionerna och metoderna som vi f�tt av kunden
fungerade. Mycket av det arbetet var sv�rt i och med avsaknaden av kommentarer i
koden, speciellt i kombination med att ingen i gruppen hade f�rkunskaper i,
eller var insatta i hur Reuters, Visual Basic och Excel skulle integreras med
varandra. 

De flesta problem som Oscar st�tt p� uppstod mellan sammankopplingen Reuters -
Excel. Reuters-systemet �r mycket komplicerat och inl�rningskurvan p� det �r
h�g. Komplikationer uppstod fr�mst vid h�mtandet av v�rdet p� optioner ifr�n
Reuters, eftersom det var sv�rt att f�rst� vilka v�rden som var anv�ndbara.
Flera av problemen kunde l�sas genom debuggning av den befintliga koden och med
trial and error-metoden. Som tidigare n�mnts s� gjorde avsaknaden av kommentarer
i koden arbetet avsev�rt sv�rare, och i och med det beh�vde vissa anpassningar
g�ras.

VaR:

Arbetet med Value at Risk (VaR) var fr�mst att ta reda p� hur man ber�knar det,
samt vilka variabler man beh�ver och hur man h�mtar dessa. Problematiken var
fr�mst att det var sv�rt att uppskatta vilka VaR-v�rden som �r godtyckliga. Att
l�sa detta var tidskr�vande, eftersom det effektivaste s�ttet att l�sa det var
att anv�nda trial and error-metoden tills godtyckliga v�rden visade sig.
Implementeringen av VaR in i Visual Basic innebar �ven den problem eftersom
VaR-experten hade l�ga f�rkunskaper i Visual Basic. Det st�rsta problemet i och
med implementeringen var att representera en lista med v�rden i Excel p� ett
s�tt som medf�rde att andra funktioner skulle kunna bearbeta dem. Dessa problem
l�stes i samarbete med resten av projektgruppen.

Optimus Portf�ljus!:

F�r att kunna r�kna fram de optimala portf�ljerna beh�vdes ett matematiskt
verktyg i form av matriser anv�ndas. D�rf�r beh�de vi innan vi kunde b�rja r�kna
p� de optimala portf�ljerna ta reda p� de olika r�knereglerna som g�ller f�r
matriser samt hur man r�knar ut inversen av en matris. Det senare l�stes igenom
en algoritm som anv�nder LU decomposition och LU backsubstitution (referens,
numerical recipes in c++ av.. sid..).

D�refter implementerades de funktioner som beh�vs f�r att utf�ra de olika
matrisoperationera samt de funktioner som beh�vs f�r att kunna r�kna fram det
som beh�vs f�r de optimala portf�ljerna. Problem uppstod dock n�r den optimala
portf�ljen med avseende p� minsta risk skulle ber�knas, som trots att den f�ljde
specifikationen till punkt och pricka blev den resulterande portf�ljen ej
korrekt. Efter en stor m�ngd fels�kning kunde det konstateras att det inte var
n�got fel i koden och s�ledes att det var fel i specifikationen. Kunden
kontaktades och vi fick en r�ttelse i form en en ny r�ttad formel att anv�nda.

Utifr�n de optimala portf�ljerna skapade vi sedan den optimala fronten som vi
har valt att plotta ut p� tjugo punkter f�r v�rden p� lambda mellan -10 och 10.
F�r tillf�llet ser dock grafen n�got konstig ut med skyh�ga v�rden p� b�de
voltaliteten och avkastningen.
Ett ytterlgiare problem som har funnits �r att det har varit v�ldigt sv�rt att
f� tag i riktig data ifr�n Reuters-systemet att testa v�rt program med, eftersom
b�rssalen �r full st�rre delen av tiden, samt att de funktioner som finns f�r
att h�mta ut data fr�n reuters inte alltid fungerar som de ska.